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Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as notícias de mercado de primeira linha E dados que você espera de nós. A média móvel de 200 dias por uma queda. Nota para editores: Esta é uma edição gratuita do MarketWatch Options Trader, uma newsletter semanal do assinante MarketWatch. Clique aqui para obter informações de inscrição. O mercado de ações, conforme medido pelo Índice Amplo ampères 500 Index, quebrou por meio do suporte, e o rally reflexo seguido foi fraco. O declínio no índice SampP 500 SPX, 0,26 acelerou após superar o apoio menor em 1.965 na semana passada. Mas, na realidade, o índice vem diminuindo desde a criação de uma nova alta intradía de todos os tempos em 19 de setembro no dia da oferta pública inicial Alibaba BABA, 0,88. Isso não é uma coincidência. O declínio ocorre entre os sinais de venda de todos os nossos indicadores, mas alguns agora estão sendo sobrevendidos. Considere o próprio gráfico SPX. A tendência de queda é evidente. Mesmo enquanto os touros falavam sobre segurar ou ficaram entusiasmados com os dois grandes dias, um pouco mais de uma semana atrás, você pode ver que o padrão no gráfico foi um dos mais baixos após o alto mais baixo. Além disso, o apoio menor em 1.965 (linha vermelha curta no gráfico) de alguma forma tornou-se a linha na areia, e quando foi cruzado, os vendedores apareceram com vingança. O SampP 500 sondou abaixo do 4 desvio padrão (sigma) modificado Bollinger Band (mBB) na última quinta-feira. Um sinal de compra seria configurado para o sistema mBB se o SPX se fechar abaixo da banda 4 sigma (se essa primeira condição for atendida, então um sinal de compra será concluído quando SPX eventualmente fechado acima da Banda 3 sigma). Os últimos três sinais mBB são marcados no gráfico: um sinal de compra em fevereiro (bem sucedido imediatamente), um sinal de venda em junho (que não foi bem sucedido) e sinal de venda no início de setembro (que foi eventualmente bem-sucedido, mas não imediatamente). No início de agosto, houve outro declínio SPX que tocou a banda 4 sigma (seta preta vertical no gráfico), mas nunca fechou abaixo de 4, então não havia um sinal oficial de compra mBB na época. Espero que possamos obter um sinal de compra claro desta vez. Mais uma coisa sobre o gráfico SPX: tirei a média móvel de 200 dias sobre isso. Você pode ver que está atualmente acima de 1,900 e está aumentando. Estamos atualmente no maior tempo acima dos 200 dias da história. Foram 683 dias de negociação desde que a SPX tocou pela média móvel de 200 dias (20 de novembro de 2012). Este é um registro apenas esperando para ser quebrado. Talvez esse seja o momento. O declínio de agosto no SPX terminou em 1.910. Assim, com o aumento de 200 dias de forma constante, talvez a área de 1.910 seja um alvo negativo para esse declínio atual, a menos que se transforme em algo mais grave. Os rácios de put-call somente de títulos permanecem nos sinais de venda. Eles estão correndo mais alto em suas tabelas, e isso é baixista. A relação padrão está agora no nível mais alto em quase dois anos, então seria preciso considerar isso sobrevendido, mas isso é bastante sem sentido. Ele não dará um sinal de compra até que ele rola e comece a diminuir. Os sinais de venda mais recentes que coincidiram muito de perto com os níveis de mercado foram chamados pela primeira vez pelo programa de computador que analisa esses gráficos, e não por um olho nu. Então, continuaremos a monitorar a análise dos computadores. Neste momento, o computador não está dando muita chance de um sinal de compra desses índices no futuro próximo. Quando a média móvel de 21 dias da relação de put-call aumenta acima de 0,90, isso é raro, mas é um precursor de um eventual sinal de compra forte. Esses tipos de sinais de compra têm como alvo um aumento de 100 pontos no SampP 500. O sinal ainda não foi configurado, mas a média móvel de 21 dias atingiu 0,89 e está aumentando, como outras proporções de put-call. Então, parece que ele irá atravessar acima de 0,90 e assim configurar um sinal de compra muito poderoso no futuro um pouco próximo. Esses sinais de compra podem levar algum tempo para configurar, então não compre o mercado apenas porque a proporção total está prestes a aumentar acima de 0,90. O sinal de compra completo pode não ocorrer por um tempo. A amplitude do mercado também tem sido muito negativa ainda mais longe do que o topo do mercado mais recente. Os osciladores de largura que seguimos são ambos em sinais de venda, mas eles alcançaram território severamente sobrevendido. De uma perspectiva mais ampla, a divergência negativa na amplitude cumulativa continua a permanecer no lugar. Essa divergência ocorreu quando a amplitude acumulada fez sua última alta absoluta em 3 de julho, enquanto a SPX passou para novos máximos de fechamento mais nove em meados de setembro. Esse tipo de divergência muitas vezes marca o início de declínios severos do mercado, e neste ponto, wed tem que dizer que um declínio severo continua a ser uma possibilidade. Os índices de volatilidade VIX, 4,81 VXV, 1,05 estão em tendência ascendente, e isso é descendente para ações. Observe a crescente linha verde no gráfico. Curiosamente, VIX não atingiu oficialmente um modo de spiking. Um modo de spiking é criado quando o VIX aumenta 3 pontos ou mais durante qualquer período de 1, 2 ou 3 dias, usando os preços VIX de fechamento. Isso não ocorreu. Por isso, um sinal de compra de pico de pico VIX não está sendo configurado, apesar do fato de o VIX ter aumentado de abaixo de 12 para quase 18. Ainda pode ocorrer, mas não tem até agora. Os sinais de compra do pico de pico VIX anteriores são marcados no gráfico. Enquanto o VIX continuar a subir de tendência, isso será bursátil para os estoques. Um VIX próximo abaixo de 14 seria potencialmente um sinal de alta. A construção dos futuros VIX permanece otimista. Todos os contratos de futuros, exceto o mês de junho, permaneceram em prêmios para a VIX ao longo deste declínio do mercado de ações mais recente. Além disso, o termo estrutura continua a inclinar-se para cima. Isso pode ser observado através dos próprios preços de futuros, ou através da comparação dos quatro índices de volatilidade da Bolsa de Opções da Diretoria de Chicago (Índice de Volatilidade VIX, 4,81 Índice de Volatilidade de Vencimento de 3 meses do SampP 500, 1,05 Índice de Volatilidade de Médio Prazo (VXMT) e Short - Índice de volatilidade de prazo (VXST)). A VXST subiu acima da VIX e permaneceu por vários dias um sinal de que a volatilidade continuará alta, mas as demais mantiveram suas posições relativas. Por exemplo, o VIX não fechou acima do VXV (que seria bastante descendente). Esta construção é um indicador de longo prazo e o fato de que ele continua em baixa diz-nos (até agora) que esse declínio da bolsa de valores é apenas uma correção e não o início de um mercado urso. Em resumo, não temos sinais de compra verdadeiros de nossos indicadores, mas existem indicações de sobrevoque para que uma reunião de curto prazo possa ocorrer. Um rali de curto prazo nessas situações geralmente traz de volta à média móvel em declínio de 20 dias ou um pouco mais adiante. Essa média está agora em 1.985 e declina. Eu ficaria surpreso ao ver uma reunião levar até lá, mas certamente poderia, especialmente, agora que a volatilidade aumentou. Então, permanecemos de baixa intensidade (até que alguns sinais de compra verdadeiros apareçam), mas desconfiam de um salto de curto prazo agora. Mais de MarketWatch: Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Dados intraday fornecidos pela SIX Informações Financeiras e sujeito aos termos de uso. Dados históricos e atuais do fim do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intraday atrasados por requisitos de troca. SampP Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão em tempo de troca local. Dados em tempo real da última venda fornecidos pelo NASDAQ. Mais informações sobre o NASDAQ trocaram símbolos e seu status financeiro atual. Os dados intraday atrasaram 15 minutos para a Nasdaq e 20 minutos para outras trocas. Índices SampP Dow Jones (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intrínsecos da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e tem pelo menos 60 minutos de atraso. 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